Вакансии

Аналитик по валидации моделей кредитного риска розничного сегмента в Райффайзенбанк

Задача команды валидации — удостовериться в надежности и точности применяемых моделей, а также инициировать возможные улучшения. Скоуп работ будет сконцентрирован на регуляторных моделях кредитного риска розничного сегмента и
на других видах ML моделей. В нашей команде у вас будет возможность применять на практике знания в области финансовой математики, Data Science, статистики и эконометрики, постоянно развиваться и внести свой вклад в построение эффективной системы по сопровождению моделей вбанке.

Чем предстоит заниматься:

· проводить валидацию моделей оценки кредитного риска в соответствии с ПВР по розничным сегментам портфеля Банка;
· собирать и анализировать данные, необходимые для проведения валидации, а также проведения статистических тестов;
· готовить рекомендации по улучшению моделей и процессов по их применению;
· участвовать в подаче заявки на ПВР, экзаменации на ПВР со стороны ЦБ РФ в части подготовки материалов от подразделения валидации по розничному сегменту;
· проводить валидацию и мониторинг широкого спектра моделей, используемых в банке – бизнес-моделей (в рамках процесса по управлению модельным риском в Банке);
· дорабатывать и совершенствовать подходы к проведению валидации;
· проводить анализ регуляторных требований ЦБ, ЕЦБ, МСФО в части ПВР моделей;
· продумывать и вести проекты по автоматизации процессов валидации моделей розничного сегмента и бизнес-моделей;
· коммуницировать с внутренними подразделениями и контрагентами из Холдинга для согласования и внедрения решений по валидации моделей розничного сегмента;
· готовить и презентовать отчеты с результатами валидации (в том числе Холдингу и ЦБ).

Требования:

· высшее экономическое, финансовое, математическое или техническое образование;
· уверенное знание и интерес к статистике, эконометрике, теории вероятностей;
· не менее 2 лет опыта работы в области построения и/или валидации моделей оценки кредитных рисков в банке или консалтинговой компании;
· понимание особенностей процессов разработки/валидации моделей розничного сегмента;
· опыт работы с большими массивами данных;
· знание Python, SQL (SAS – как плюс);
· развитые коммуникативные навыки, внимательность к деталям, ответственность, обучаемость;
· любознательность, проактивность, умение мыслить критически;
· владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate;
· наличие сертификации FRM, PRM или CFA (желательно).

Что мы предлагаем:

· широкий спектр возможностей для развития знаний в области
· Data-аналитики, машинного обучения;
· гибридный режим работы (команда работает удаленно, но раз в
· неделю встречается в офисе);
· высокий уровень свободы, гибкое время начала рабочего дня;
· отличные условия для профессионального и личностного роста
· (тренинги, воркшопы, конференции, практики и многое другое);
· дружный коллектив, комфортную атмосферу;

Резюме и CL шлем на ivan_kolesnikov@yahoo.com

Вакансии для выпускников МИЭФ Full-time вакансии