Мероприятия

Открытая онлайн лекция от Raiffeisenbank: Банк внутри Банка, как работает казначейство

Вы знаете, чем занимается казначейство в банке? Если вкратце — обеспечивает его денежную ликвидность. А если подробнее, то внутри казначейства есть несколько направлений от рисков до квантов и IT, которые совместно помогают банку управлять ликвидностью и рыночными рисками для извлечения дохода от ситуации на рынке.

Приведем пример. Банк привлекает депозит на 3 месяца под ставку 8% и выдает кредит на год по ставке 8%. Казначейство оценивает уровень возникающего гэп-риска и хеджирует его. Однако клиент может досрочно погасить кредит или изъять депозит, когда рыночные ставки меняются, из-за чего у банка возникнет убыток. Поэтому необходимо также рассчитать стоимость такой опциональности для клиента с учетом возможности дельта-хеджирования этого риска – делается это с помощью методов эконометрики, ML и теории оценки деривативов.

12 апреля в 19:00 эксперты из Райффайзен Банка (выпускники ВШЭ и РЭШ), расскажут о работе казначейства на этом и других примерах, а вы сможете задать свои вопросы, чтобы еще лучше разбираться в теме.

РЕГИСТРАЦИЯ

Мероприятия МИЭФ