Вакансии

Валидатор моделей производных финансовых инструментов (Junior/Middle DS) в Сбербанк

Наша команда занимается оценкой модельного риска и его управлением. Модельный риск возникает вследствие решений, основанных на неверных или неправильно интерпретируемых моделях и приводит к финансовым потерям, ошибочным решениям, потере репутации. Мы ищем сильных кандидатов на задачи, связанные с модельным риском моделей справедливой стоимости и кредитного риска деривативов.

Мы:

  • Валидируем модели Сбербанка, способные значимо повлиять на финансовый результат. Валидация = всесторонняя проверка модели, определяющей стоимость и риски различных производных финансовых инструментов.
  • Разрабатываем и автоматизируем методы для валидации моделей различных классов
  • Создаем методологию и инструменты для управления модельным риском
  •  Строим платформу для онлайн-мониторинга и автовалидации моделей

Что будешь делать ты?
  • Разбираться в различных моделях на финансовых рынках: моделях справедливой стоимости и рисков деривативов, в том числе CVA & PFE, тестировать их корректность
  • Автоматизировать процедуры валидации моделей для внедрения в процессы
автомониторинга
  • Исследовать и предлагать новые методы количественной оценки модельного риска(сколько потерь в деньгах принесет неоптимальная модель в эксплуатации через месяц/год?)

С какими моделями мы работаем?
Модели Торговой книги модели справедливой стоимости и риск-метрик производных финансовых инструментов (экзотические и ванильные опционы на разные классы активов, структурные продукты торговых десков), модели CVA, PFE, VaR и стресс- тестирования позиций Глобальных рынков

Что мы ожидаем от кандидатов
 
Общие требования:
o Знание мат. статистики, алгоритмов, структур данных: знание Python и/или R и
основных библиотек анализа данных, можно на начальном уровне, важен интерес
к этой области;
o Техническое и/или экономико-математическое образование;
 
Специфические знания для работы с моделями Торговой книги
o Знакомство с производными финансовыми инструментами (опционы, модель
Блэка-Шоулза, волатильность); можно на начальном уровне, важен интерес к
области.
o Знание теории вероятностей, случайных процессов. o Плюс: знание систем компаний Murex и CompatibL



Чем мы отличаемся от других?
  • Наша основная функция – валидация, но это включает в том числе и разработку альтернативных алгоритмов, ты научишься не только разрабатывать модели, но и тестировать их и смотреть на них с позиции владельца бизнес-процесса
  • У нас много работы не только в моделировании и валидации, но и в исследовательской деятельности по количественной оценке модельного риска.

Резюме и CL можно отправлять Алексаняну Артуру  на arthur.alexanyan@gmail.com или в телеграме @artaleksanyan
Full-time вакансии Стажировки для старших курсов Вакансии для выпускников МИЭФ